金融计量学:基于sas的金融实证研究

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《金融计量学基于sas的金融实证研究》是2009年北京大学出版社出版的图书,作者是宋军,张宗新。
书    名
金融计量学:基于sas的金融实证研究
作    者
宋军张宗新
出版社
北京大学出版社
出版时间
2009-8-1

金融计量学:基于sas的金融实证研究图书信息

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书 名:金融计量学:基于sas的金融实证研究
作 者:宋军张宗新 编著
出 版 社:北京大学出版社
出版时间:2009-8-1
版 次:1
页 数:333
字 数:504000
印刷时间:2009-8-1
开 本:16开
纸 张:胶版纸
印 次:1
I S B N:9787301152102
包 装:平装
20686543

金融计量学:基于sas的金融实证研究内容简介

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本书的基本宗旨是提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法,帮助那些有自己的思想和观点的研究者能较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的观点。
本书分为三部分,第一部分为基础部分,包括第1章和第2章数学基础和SAS软件基础,分别介绍金融计量学和实证研究的基本概念、主要步骤、金融计量的数学基础和SAS软件基础。第二部分主要针对不同类型的计量模型展开讨论,包括第3章到第5章,分别介绍古典线性回归模型及其拓展、一元和多元时间序列模型以及GARCH模型、面板数据分析模型等。第三部分包括第9章到第11章,主要介绍事件研究法与组合价差法、利率期限结构和期权定价模型。

金融计量学:基于sas的金融实证研究目录

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第1章 导论
1.1 概述
1.2 金融计量研究的步骤
第2章 数学基础和SAS软件基础
2.1 统计学与概率论基础知识
2.2 SAS软件基础
2.3 SAS宏功能基础
第3章 古典线性回归模型
3.1 一元线性回归模型
3.2 资本资产定价模型的检验
3.3 多元线性回归模型
3.4 三因素模型和四因素模型
3.5 reg过程介绍
第4章 古典线性回归模型的拓展
4.1 违反古典线性回归模型的假定
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